I en del av omvärldens förväntningar på Carnegies ansvarstagande finns att banken hanterar sina risker på ett sunt och robust sätt. En sund rikskultur och en robust riskhantering är avgörande för långsiktig ekonomisk framgång, såväl för våra kunder som för Carnegies övriga intressenter. Carnegie har en uttalad låg riskaptit vilket återspeglas i vår riskprofil.
Vår övergripande riskstrategi är att ta medvetna och kontrollerade finansiella risker som stödjer vår rådgivande verksamhet
Vår övergripande riskstrategi är att ta medvetna och kontrollerade finansiella risker som stödjer vår rådgivande verksamhet. Denna typ av verksamhet driver främst icke-finansiella risker såsom operativ risk, compliance risk och ryktesrisk. De finansiella riskerna, såsom marknads- och kreditrisker, är generellt låga och koncernen har inte haft några förluster av materiell storlek under 2019.
Riskhantering
I Carnegie är ansvaret för riskhantering baserat på principen om tre försvarslinjer. Modellen skiljer mellan funktioner som äger risk och regelefterlevnad (första linjen), funktioner för övervakning av risker och regelefterlevnad (andra linjen), funktioner för oberoende granskning (tredje linjen).
I grunden ligger att ansvaret för riskhantering och kontroll alltid återfinns där risken uppstår. Detta innebär att varje anställd är ansvarig för att hantera riskerna inom det egna ansvarsområdet. Som sådan omfattar riskhantering samtliga anställda, från verkställande direktören till andra ledande befattningshavare och de anställda.
Utöver den kontroll och uppföljning som genomförs i affärsenheterna har Carnegie tre från verksamheten oberoende kontrollfunktioner – riskkontroll, compliance och internrevision. Riskkontroll och compliance övervakar affärsområdenas riskhantering och regelefterlevnad. Internrevisionen har i tredje ledansvar för att verifiera att affärsområdena och de övriga kontrollfunktionerna uppfyller sina uppgifter. Därutöver utför de externa revisorerna en oberoende granskning av företagets riskhantering och kontrollmiljö.
Likviditet och finansiering
Vid utgången av 2020 bestod Carnegies finansiering av eget kapital till 16 procent (15), inlåningen från allmänheten utgör 68 procent (71) och övriga skulder utgör 16 procent (14) av balansomslutningen.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att koncernen inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden eller endast kan göra det till en väsentligt förhöjd kostnad.
För att säkerställa att Carnegie kan fullgöra sina betalningsåtaganden under ett stressat scenario upprätthåller Carnegie en likviditetsreserv. Denna överstiger det förväntade nettokassautflödet under en 30- dagarsperiod av svår stress. Stresstesterna är utformade för att utvärdera potentiella effekter av en serie extrema men möjliga händelser. Likviditeten följs dagligen av Carnegies Treasuryavdelning och prognoser upprättas regelbundet.
Kapitalhantering
Carnegies lönsamhet och finansiella stabilitet är direkt beroende av förmågan att hantera riskerna i verksamheten. För att upprätthålla en god finansiell stabilitet även vid oväntade förluster har Carnegie utformat ett internt kapitalmål. Detta sätts av styrelsen med grund ide regulativa kraven och den interna synen på kapitalbehov. I tillägg till kapitalmålet har Carnegie i sin återhämtningsplan beskrivit möjliga åtgärder som kan implementeras i händelse av en ansträngd kapitalsituation.
Koncernen har (2020) en fortsatt stark finansiell position med en kärnprimärkapitalrelationom 26,4 procent (25,2) och en kapitalrelation om 26,4 procent (25,2).